Сравнение EMKT с EEMS
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while EEMS is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и EEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 11.79%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам EMKT и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 11.79% | 0.76% |
Correlation
The correlation between EMKT and EEMS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. EEMS — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EEMS
Сравнение EMKT c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и EEMS
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и EEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -48.89% | +34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.83% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.48% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и EEMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 19.08% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 16.49% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.12% | +6.52% |
Сравнение комиссий EMKT и EEMS
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и EEMS
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности EEMS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.85% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and EEMS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
EEMS has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.44% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.73% for EEMS.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор