Сравнение EMKT с XCNY
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while XCNY is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 18.47%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.47% | 1.32% |
Correlation
The correlation between EMKT and XCNY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. XCNY — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCNY
Сравнение EMKT c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и XCNY
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -19.70% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.03% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.09% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и XCNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 18.07% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.37% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.37% | +6.27% |
Сравнение комиссий EMKT и XCNY
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и XCNY
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XCNY в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.26% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and XCNY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
XCNY has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.44% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and State Street. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.15% for XCNY.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор