PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEEM с BCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с BCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. HEEM is passively managed, while BCHI is actively managed. Over the past year, HEEM returned 40.23% vs 38.27% for BCHI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и BCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 21.67%.

HEEM

1 день
-2.54%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
12.12%
С начала года
19.41%
1 год
40.23%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.87%

BCHI

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
15.64%
С начала года
21.67%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и BCHI

2026 (YTD)2025
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		19.41%28.45%
BCHI
GMO Beyond China ETF		21.67%26.33%

Correlation

The correlation between HEEM and BCHI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between HEEM and BCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

GMO Beyond China ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с BCHI:
BCHI с GMOIBCHI с QLTIBCHI с BBEMBCHI с INVGBCHI с XCBCHI с EMSFBCHI с QLTY

Доходность на риск

HEEM vs. BCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c BCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEEMBCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.64

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.21

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.72

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

9.09

+2.90

HEEM vs. BCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHI равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и BCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEEM и BCHI

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и BCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMBCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-14.33%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-14.14%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-11.47%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-2.53%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.22%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и BCHI

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с GMO Beyond China ETF (BCHI) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMBCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

9.82%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

21.84%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

23.45%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

22.60%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.60%

-4.29%

Сравнение комиссий HEEM и BCHI

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и BCHI

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BCHI в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHI
GMO Beyond China ETF		3.66%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.22%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and BCHI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (10.47%) compared to BCHI (9.82%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs BCHI's -14.33%.

On 1-year performance, HEEM leads with 40.23% vs 38.27% for BCHI. On fees, BCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCHI has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 40.23% return vs 38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

BCHI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.22% for HEEM.

They also come from different issuers: iShares and GMO. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.65% for BCHI.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и BCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор