PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCHI с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCHI и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHI показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью 0.27%.


BCHI

1 день
-0.39%
1 месяц
7.93%
С начала года
34.99%
6 месяцев
37.70%
1 год
62.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QLTI

1 день
1.80%
1 месяц
3.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHI и QLTI


2026 (YTD)2025
BCHI
GMO Beyond China ETF
34.99%25.80%
QLTI
GMO International Quality ETF
0.27%9.63%

Correlation

The correlation between BCHI and QLTI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between BCHI and QLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Beyond China ETF

GMO International Quality ETF

Доходность на риск

BCHI vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHI c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHIQLTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

0.32

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

0.91

+16.99

BCHI vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHI на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHI и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCHIQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

0.29

+2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.29

+2.16

Просадки

Сравнение просадок BCHI и QLTI

Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и QLTI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCHIQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-14.82%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-13.72%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-5.22%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.78%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.79%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHI и QLTI

GMO Beyond China ETF (BCHI) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с GMO International Quality ETF (QLTI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCHIQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.04%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

12.50%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

15.37%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.73%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

16.73%

+3.84%

Сравнение комиссий BCHI и QLTI

BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QLTI в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHI и QLTI

Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности QLTI в 0.52%


ПозицияTTM20252024
BCHI
GMO Beyond China ETF
2.72%3.67%0.00%
QLTI
GMO International Quality ETF
0.52%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы


BCHI and QLTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHI has higher volatility (9.56%) compared to QLTI (5.04%). In terms of maximum drawdown, BCHI dropped -14.33% vs QLTI's -14.82%.

On 1-year performance, BCHI leads with 62.50% vs 4.36% for QLTI. On fees, QLTI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 62.50% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.

BCHI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.52% for QLTI.

BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while QLTI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.60% for QLTI.

BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHI и QLTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор