- ISIN
- US90139K2096
- CUSIP
- 90139K209
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 12 февр. 2025 г.
- Регион
- Emerging Markets (Emerging Markets ex-China)
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCHI
GMO Beyond China ETF (BCHI) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции BCHI — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Beyond China ETF (BCHI) показал доход в 23.19% с начала года и 41.11% за последние 12 месяцев.
GMO Beyond China ETF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 23.19%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BCHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BCHI закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.87% | 9.00% | -10.30% | 16.90% | 8.87% | -2.04% | -5.43% | 23.19% | |||||
| 2025 | -3.64% | 0.53% | 2.35% | 5.00% | 4.78% | 1.44% | 2.16% | 2.85% | 6.31% | -0.23% | 2.45% | 26.33% |
Метрики бенчмарка
GMO Beyond China ETF has an annualized alpha of 19.72%, beta of 0.92, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This ETF captured 130.52% of S&P 500 Index gains but only 19.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 19.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.50, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 19.72%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 130.52%
- Участие в снижении
- 19.71%
Комиссия
Комиссия BCHI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCHI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Beyond China ETF (BCHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.35 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.19 | -0.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Beyond China ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.61% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Beyond China ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | |||||
| 2025 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Beyond China ETF показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка GMO Beyond China ETF составляет 10.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.33%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.14%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.69%июль 2026 г. | 1mo 10d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.91%май 2026 г. | 8d | 7d | 15dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.71%нояб. 2025 г. | 22d | 14d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BCHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -56.78% | +42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -9.10% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -0.49% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -10.70% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.09% | +2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCHI
Добавьте GMO Beyond China ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCHI