Сравнение BCHI с INVG
BCHI (GMO Beyond China ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Over the past year, BCHI returned 62.50% vs 5.61% for INVG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHI показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.87%.
BCHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 34.99% | 20.37% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.87% | 4.69% |
Correlation
The correlation between BCHI and INVG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. INVG — Ранг доходности на риск
BCHI
INVG
Сравнение BCHI c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHI | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 1.28 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BCHI и INVG
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -3.15% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -3.15% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.69% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.71% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 4.42% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 4.42% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 4.42% | +16.15% |
Сравнение комиссий BCHI и INVG
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и INVG
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности INVG в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.72% | 3.67% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.67% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and INVG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BCHI leads with 62.50% vs 5.61% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 62.50% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
INVG has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.72% for BCHI.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор