Сравнение HEDG с SPYH
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while SPYH is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у SPYH с доходностью 4.23%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.23% | 3.00% |
Correlation
The correlation between HEDG and SPYH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов HEDG и SPYH
Секторы
HEDG
SPYH
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HEDG
SPYH
Финансовые услуги
HEDG
SPYH
Коммуникационные услуги
HEDG
SPYH
Потребительский циклический сектор
HEDG
SPYH
Здравоохранение
HEDG
SPYH
Промышленность
HEDG
SPYH
Потребительский защитный сектор
HEDG
SPYH
Энергетика
HEDG
SPYH
Коммунальные услуги
HEDG
SPYH
Недвижимость
HEDG
SPYH
Сырьевые материалы
HEDG
SPYH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. SPYH — Ранг доходности на риск
HEDG
SPYH
Сравнение HEDG c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.78 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и SPYH
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SPYH в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -6.39% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.81% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.71% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 8.00% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 12.43% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 12.43% | -6.55% |
Сравнение комиссий HEDG и SPYH
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и SPYH
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SPYH в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.65% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and SPYH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
SPYH has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 1.84% for HEDG.
They also come from different issuers: Equable Shares and NEOS. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.68% for SPYH.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор