Сравнение HEDG с SMST
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. HEDG is passively managed, while SMST is actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 197.72% |
Correlation
The correlation between HEDG and SMST is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. SMST — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение HEDG c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и SMST
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -99.25% | +95.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -96.27% | +95.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -90.74% | +90.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 146.32% | -140.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 167.25% | -161.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 167.25% | -161.39% |
Сравнение комиссий HEDG и SMST
HEDG берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и SMST
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and SMST have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEDG is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEDG is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for SMST.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Equable Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор