PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с BCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с BCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. HECO is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, HECO returned 121.05% vs -30.64% for BCOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HECO charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.

Доходность

Сравнение доходности HECO и BCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 68.70%, что значительно выше, чем у BCOR с доходностью -15.31%.

HECO

1 день
-0.20%
1 месяц
6.32%
С начала года
68.70%
6 месяцев
60.62%
1 год
121.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOR

1 день
-3.25%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-30.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и BCOR

2026 (YTD)2025
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		68.70%55.13%
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-15.31%5.68%

Correlation

The correlation between HECO and BCOR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between HECO and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и BCOR

Секторы
HECO
BCOR

Технологии

55.4%
32.2%

Финансовые услуги

39.5%
26.8%

Промышленность

5.1%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

31.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

HECO
55.4%
BCOR
32.2%

Финансовые услуги

HECO
39.5%
BCOR
26.8%

Промышленность

HECO
5.1%
BCOR
0.9%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
BCOR

-

Коммуникационные услуги

HECO

-

BCOR
7.4%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

BCOR
31.9%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

BCOR

-

Энергетика

HECO

-

BCOR
0.4%

Здравоохранение

HECO

-

BCOR
0.2%

Недвижимость

HECO

-

BCOR

-

Коммунальные услуги

HECO

-

BCOR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с QBFHECO с SOLTHECO с ARKFHECO с SNTHHECO с OWNB
Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с MNRSBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNK

Доходность на риск

HECO vs. BCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c BCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECOBCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.73

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.91

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.90

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

-0.72

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

-1.25

+17.77

HECO vs. BCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и BCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и BCOR

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и BCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOBCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-42.99%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-42.99%

+21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-40.09%

+36.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-18.87%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

24.57%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и BCOR

Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 10.14%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOBCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

13.86%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

33.19%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

42.08%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.62%

43.52%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.62%

43.52%

+1.10%

Сравнение комиссий HECO и BCOR

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и BCOR

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.72%3.10%0.00%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HECO and BCOR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (13.86%) compared to HECO (10.14%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs BCOR's -42.99%.

On 1-year performance, HECO leads with 121.05% vs -30.64% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 121.05% return vs -30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

BCOR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for HECO.

They also come from different issuers: State Street and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.59% for BCOR.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и BCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор