Сравнение HECA с RBIL
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HECA is actively managed, while RBIL is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HECA charges 1.02%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HECA и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 1.64% |
Correlation
The correlation between HECA and RBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HECA
RBIL
Сравнение HECA c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 4.28 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и RBIL
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -0.50% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | 0.00% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.06% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 0.92% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 1.05% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 1.05% | +11.39% |
Сравнение комиссий HECA и RBIL
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и RBIL
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and RBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and F/m. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для HECA и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор