PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с XYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 7.33%/yr for XYLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.59%.

HEAL

1 день
1.24%
1 месяц
9.23%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-14.47%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.07%
1 месяц
0.12%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.33%
1 год
15.51%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-7.55%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.59%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%11.85%

Correlation

The correlation between HEAL and XYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.55

The correlation between HEAL and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL и XYLD

Секторы
HEAL
XYLD

Здравоохранение

96.5%
8.3%

Технологии

2.9%
39.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

HEAL
96.5%
XYLD
8.3%

Технологии

HEAL
2.9%
XYLD
39.0%

Сырьевые материалы

HEAL

-

XYLD
1.7%

Коммуникационные услуги

HEAL

-

XYLD
10.6%

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

XYLD
9.9%

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

XYLD
4.5%

Энергетика

HEAL

-

XYLD
3.2%

Финансовые услуги

HEAL

-

XYLD
11.1%

Промышленность

HEAL

-

XYLD
7.8%

Недвижимость

HEAL

-

XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

HEAL

-

XYLD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с IUHC.L
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

HEAL vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.28

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.23

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.94

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

15.37

-16.27

HEAL vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и XYLD

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-33.46%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-5.29%

-25.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-15.53%

-20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-18.66%

-41.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.09%

-0.89%

-59.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-3.70%

-39.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

1.01%

+15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и XYLD

Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

2.34%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

5.79%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

6.83%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

11.26%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

14.18%

+12.09%

Сравнение комиссий HEAL и XYLD

HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и XYLD

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and XYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (7.44%) compared to XYLD (2.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.33% vs -14.18% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.33% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 0.36% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while XYLD is Derivative Income. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор