Сравнение HEAL с XPH
HEAL (Global X HealthTech ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 5.50%/yr for XPH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XPH.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и XPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 15.46%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 58.12%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение доходности по годам HEAL и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 15.46% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 20.61% |
Correlation
The correlation between HEAL and XPH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between HEAL and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEAL и XPH
Секторы
HEAL
XPH
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL
XPH
Технологии
HEAL
XPH
-
Сырьевые материалы
HEAL
-
XPH
-
Коммуникационные услуги
HEAL
-
XPH
-
Потребительский циклический сектор
HEAL
-
XPH
-
Потребительский защитный сектор
HEAL
-
XPH
-
Энергетика
HEAL
-
XPH
-
Финансовые услуги
HEAL
-
XPH
-
Промышленность
HEAL
-
XPH
-
Недвижимость
HEAL
-
XPH
-
Коммунальные услуги
HEAL
-
XPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. XPH — Ранг доходности на риск
HEAL
XPH
Сравнение HEAL c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.88 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 17.52 | -18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и XPH
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и XPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -48.03% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -11.97% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -23.57% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -31.63% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | 0.00% | -60.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -17.20% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 3.33% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и XPH
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.43% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 16.61% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 21.80% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 20.93% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 22.09% | +4.18% |
Сравнение комиссий HEAL и XPH
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и XPH
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.52% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and XPH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.44%) compared to XPH (6.43%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs XPH's -48.03%.
On 5-year performance, XPH leads with 5.50% vs -14.18% for HEAL. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XPH has performed better with a 5.50% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
XPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.36% for HEAL.
HEAL tracks Global X HealthTech Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.35% for XPH.
XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и XPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор