Сравнение HEAL с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X HealthTech ETF (HEAL) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
HEAL и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEAL и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -18.14% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.
HEAL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAL и XPH
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
HEAL vs. XPH — Ранг доходности на риск
HEAL
XPH
Сравнение HEAL c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAL | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.28 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.80 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.97 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.54 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAL | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.28 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.15 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.38 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между HEAL и XPH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и XPH
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок HEAL и XPH
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEAL | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -48.03% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -13.15% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.76% | -31.63% | -30.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.66% | -6.21% | -58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.42% | -17.37% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 3.96% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и XPH
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.53%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEAL | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.05% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 16.40% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 24.50% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 20.57% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 22.22% | +4.10% |