Сравнение HEAL с WNTR
HEAL (Global X HealthTech ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HEAL is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, HEAL returned -10.11% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. HEAL charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HEAL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -3.68% | 0.82% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HEAL and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HEAL
WNTR
Сравнение HEAL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.02 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.72 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и WNTR
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -42.65% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -42.65% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -10.67% | -47.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -20.46% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 16.63% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и WNTR
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 17.89% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 47.05% | -29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 53.81% | -31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 53.49% | -26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 53.49% | -27.22% |
Сравнение комиссий HEAL и WNTR
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и WNTR
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -10.11% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.26% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор