Сравнение HEAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X HealthTech ETF (HEAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HEAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEAL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -18.14% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 16.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
HEAL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAL и SPY
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HEAL vs. SPY — Ранг доходности на риск
HEAL
SPY
Сравнение HEAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.96 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.49 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.53 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.27 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.96 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.70 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.56 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между HEAL и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и SPY
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HEAL и SPY
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -55.19% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -12.05% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.76% | -24.50% | -37.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.66% | -5.53% | -59.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.42% | -9.09% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.54% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и SPY
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.35% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 9.50% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 19.06% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 17.06% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 17.92% | +8.40% |