Сравнение HEAL с IHE
HEAL (Global X HealthTech ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 10.84%/yr for IHE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 13.81%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам HEAL и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 13.81% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 14.00% |
Correlation
The correlation between HEAL and IHE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов HEAL и IHE
Секторы
HEAL
IHE
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL
IHE
Технологии
HEAL
IHE
-
Сырьевые материалы
HEAL
-
IHE
-
Коммуникационные услуги
HEAL
-
IHE
-
Потребительский циклический сектор
HEAL
-
IHE
-
Потребительский защитный сектор
HEAL
-
IHE
-
Энергетика
HEAL
-
IHE
-
Финансовые услуги
HEAL
-
IHE
-
Промышленность
HEAL
-
IHE
-
Недвижимость
HEAL
-
IHE
-
Коммунальные услуги
HEAL
-
IHE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. IHE — Ранг доходности на риск
HEAL
IHE
Сравнение HEAL c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.70 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 17.54 | -18.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и IHE
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -38.20% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -8.47% | -22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -15.92% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -16.03% | -44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | 0.00% | -60.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -7.90% | -35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 2.75% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и IHE
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.26% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 12.69% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 17.23% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 16.29% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 18.04% | +8.23% |
Сравнение комиссий HEAL и IHE
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и IHE
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IHE в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.53% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and IHE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.44%) compared to IHE (5.26%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IHE's -38.20%.
On 5-year performance, IHE leads with 10.84% vs -14.18% for HEAL. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IHE has performed better with a 10.84% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
IHE has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.36% for HEAL.
HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.42% for IHE.
IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор