Сравнение HEAL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Gold Trust (IAU).
HEAL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEAL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -18.14% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | -2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
HEAL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAL и IAU
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HEAL vs. IAU — Ранг доходности на риск
HEAL
IAU
Сравнение HEAL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.90 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 2.33 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.72 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 9.95 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.90 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 1.26 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.65 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между HEAL и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и IAU
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEAL и IAU
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -45.14% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -19.18% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.76% | -20.93% | -40.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.66% | -11.71% | -52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.42% | -15.98% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 5.23% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и IAU
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.53%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 10.44% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 24.15% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 27.64% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 17.70% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 15.83% | +10.49% |