PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.71%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.

HEAL

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%-2.84%

Correlation

The correlation between HEAL and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.16

Сравнение распределения секторов HEAL и IAU

Секторы
HEAL
IAU

Здравоохранение

96.0%

-

Технологии

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.0%
IAU

-

Технологии

HEAL
3.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

IAU

-

Энергетика

HEAL

-

IAU

-

Финансовые услуги

HEAL

-

IAU

-

Промышленность

HEAL

-

IAU

-

Недвижимость

HEAL

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

HEAL

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IBBHEAL с IDNA
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

HEAL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.23

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.62

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.69

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.19

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.23

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

1.03

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.62

-1.02

Просадки

Сравнение просадок HEAL и IAU

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-45.14%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-19.18%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-19.18%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-20.93%

-39.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-17.70%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-15.96%

-27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

7.71%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и IAU

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 5.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

23.02%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

26.42%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

17.95%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

15.90%

+10.28%

Сравнение комиссий HEAL и IAU

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и IAU

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to HEAL (5.21%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs -14.71% for HEAL. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

HEAL has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for IAU.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while IAU is Gold. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор