Сравнение HEAL с IAU
HEAL (Global X HealthTech ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 17.45%/yr for IAU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.73%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам HEAL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | -3.62% |
Correlation
The correlation between HEAL and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. IAU — Ранг доходности на риск
HEAL
IAU
Сравнение HEAL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.79 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.19 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и IAU
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -45.14% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -26.17% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -26.17% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -26.17% | -34.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -25.46% | -34.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -15.98% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 9.35% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и IAU
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.63% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 24.32% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 27.52% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 18.24% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 16.01% | +10.26% |
Сравнение комиссий HEAL и IAU
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и IAU
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.63%) compared to HEAL (7.44%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.45% vs -14.18% for HEAL. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.45% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
HEAL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for IAU.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while IAU is Gold. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор