Сравнение HEAE.L с ^STOXX
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, HEAE.L returned 5.38%/yr vs 7.94%/yr for ^STOXX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции HEAE.L уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: 5.38% против 7.94% соответственно.
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.38%
^STOXX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам HEAE.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.49% | 12.67% | -0.58% | 5.53% | -14.69% | 25.32% | -2.05% | 31.62% | -0.70% | 2.75% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.67% | 23.53% | 0.80% | 10.49% | -8.30% | 13.49% | 1.60% | 17.34% | -12.39% | 12.28% |
Correlation
The correlation between HEAE.L and ^STOXX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.60 |
The correlation between HEAE.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
HEAE.L
^STOXX
Сравнение HEAE.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAE.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.62 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.47 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и ^STOXX
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -47.50% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -10.52% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -14.04% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -19.20% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -28.53% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -1.65% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -9.41% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 3.11% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и ^STOXX
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.06% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.20% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 12.07% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.09% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.11% | +0.97% |
Часто задаваемые вопросы
HEAE.L and ^STOXX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор