Сравнение HEAE.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L).
HEAE.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEAE.L или IUHC.L.
Основные характеристики
| HEAE.L | IUHC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.84% | 11.23% |
| Дох-ть за 1 год | 6.62% | 20.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 9.06 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 10.22% |
| Макс. просадка | -14.00% | -27.44% |
| Текущая просадка | -13.00% | -4.29% |
Корреляция
Корреляция между HEAE.L и IUHC.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и IUHC.L
С начала года, HEAE.L показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у IUHC.L с доходностью 11.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAE.L и IUHC.L
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEAE.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и IUHC.L
Ни HEAE.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и IUHC.L
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и IUHC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и IUHC.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.