PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAE.L с QDVG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEAE.L с QDVG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE).

HEAE.L и QDVG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. QDVG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEAE.L и QDVG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEAE.L и QDVG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.21%13.38%-1.21%5.53%-5.60%
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		-3.11%6.94%3.74%-3.70%3.83%
Разные валюты инструментов

HEAE.L торгуется в GBP, в то время как QDVG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVG.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAE.L показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у QDVG.DE с доходностью -3.11%.

HEAE.L

1 день
1.41%
1 месяц
-4.98%
С начала года
0.21%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.78%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVG.DE

1 день
1.24%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
6.62%
1 год
1.00%
3 года*
3.67%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HEAE.L:
HEAE.L с HLTH.LHEAE.L с IUHC.LHEAE.L с FLSWHEAE.L с EUNL.DEHEAE.L с EUADHEAE.L с WBIO.LHEAE.L с HLTW.L
Часто сравнивают с QDVG.DE:
QDVG.DE с VUAA.LQDVG.DE с 2B70.DEQDVG.DE с WHEA.ASQDVG.DE с 8PSG.DEQDVG.DE с DXSE.DEQDVG.DE с QDV5.DEQDVG.DE с XLVP.L

Сравнение комиссий HEAE.L и QDVG.DE

HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVG.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

HEAE.L vs. QDVG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QDVG.DE
Ранг доходности на риск QDVG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVG.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVG.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVG.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAE.L c QDVG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAE.LQDVG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.06

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.19

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.18

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

0.35

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAE.L vs. QDVG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAE.L на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа QDVG.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAE.L и QDVG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAE.LQDVG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.60

-0.40

Корреляция

Корреляция между HEAE.L и QDVG.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAE.L и QDVG.DE

Ни HEAE.L, ни QDVG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEAE.L и QDVG.DE

Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что больше максимальной просадки QDVG.DE в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и QDVG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HEAE.LQDVG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.51%

-26.77%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-16.61%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-9.53%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.26%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

7.63%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAE.L и QDVG.DE

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEAE.LQDVG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.44%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.34%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.39%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.40%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.10%

+0.05%