Сравнение HEAE.L с WBIO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L).
HEAE.L и WBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и WBIO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEAE.L и WBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.65% | 13.38% | -1.21% | 5.53% | -5.60% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 6.69% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -9.15% |
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 6.69%.
HEAE.L
- 1 день
- -12.55%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIO.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAE.L и WBIO.L
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.
Доходность на риск
HEAE.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск
HEAE.L
WBIO.L
Сравнение HEAE.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAE.L | WBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.45 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.01 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.13 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 9.79 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.45 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HEAE.L и WBIO.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и WBIO.L
Ни HEAE.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и WBIO.L
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и WBIO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEAE.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.51% | -51.13% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.50% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -21.50% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -26.51% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.85% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и WBIO.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 7.75% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 20.14% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 29.02% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.77% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.77% | -4.23% |