PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEAE.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEAE.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEAE.L и WBIO.L


2026 (YTD)2025202420232022
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.65%13.38%-1.21%5.53%-5.60%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
6.69%13.58%-14.08%-5.86%-9.15%
Разные валюты инструментов

HEAE.L торгуется в GBP, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAE.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 6.69%.


HEAE.L

1 день
-12.55%
1 месяц
-2.10%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.47%
1 год
12.25%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*

WBIO.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.69%
6 месяцев
13.50%
1 год
42.14%
3 года*
0.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий HEAE.L и WBIO.L

HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.


Доходность на риск

HEAE.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAE.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEAE.LWBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.45

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.01

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

4.13

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

9.79

-7.38

HEAE.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAE.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа WBIO.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAE.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEAE.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.45

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.23

+0.40

Корреляция

Корреляция между HEAE.L и WBIO.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAE.L и WBIO.L

Ни HEAE.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEAE.L и WBIO.L

Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и WBIO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HEAE.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.51%

-51.13%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.50%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-21.50%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-26.51%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.85%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAE.L и WBIO.L

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEAE.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

7.75%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

20.14%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

29.02%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.77%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

23.77%

-4.23%