PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAE.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEAE.L с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

HEAE.L и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEAE.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEAE.L и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.21%13.38%-1.21%5.53%-5.60%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%13.52%20.44%17.73%-5.99%
Разные валюты инструментов

HEAE.L торгуется в GBP, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAE.L показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -0.98%.

HEAE.L

1 день
1.41%
1 месяц
-4.98%
С начала года
0.21%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.78%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.55%
3 года*
14.91%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HEAE.L:
HEAE.L с HLTH.LHEAE.L с IUHC.LHEAE.L с FLSWHEAE.L с QDVG.DEHEAE.L с EUADHEAE.L с WBIO.LHEAE.L с HLTW.L
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий HEAE.L и EUNL.DE

HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Доходность на риск

HEAE.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAE.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAE.LEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.14

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.61

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.30

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

9.73

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAE.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAE.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAE.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAE.LEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.57

Корреляция

Корреляция между HEAE.L и EUNL.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAE.L и EUNL.DE

Ни HEAE.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEAE.L и EUNL.DE

Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HEAE.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.51%

-33.63%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.30%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-4.00%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.29%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.98%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAE.L и EUNL.DE

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEAE.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.49%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

8.48%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.31%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.80%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

14.99%

+1.16%