PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с XLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.47%/yr vs 9.20%/yr for XLU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDV и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDV имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции XLU немного отстают с 9.20%.

HDV

1 день
0.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.20%
1 год
21.86%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.91%
10 лет*
9.47%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		15.30%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between HDV and XLU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.58

The correlation between HDV and XLU shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и XLU

Секторы
HDV
XLU

Потребительский защитный сектор

24.2%

-

Энергетика

21.0%

-

Здравоохранение

17.0%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Технологии

9.7%

-

Коммунальные услуги

8.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.2%
XLU

-

Энергетика

HDV
21.0%
XLU

-

Здравоохранение

HDV
17.0%
XLU

-

Финансовые услуги

HDV
10.8%
XLU

-

Технологии

HDV
9.7%
XLU

-

Коммунальные услуги

HDV
8.9%
XLU
100.0%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.0%
XLU

-

Промышленность

HDV
1.3%
XLU

-

Сырьевые материалы

HDV
1.1%
XLU

-

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
XLU

-

Недвижимость

HDV

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

HDV vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.81

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.18

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

1.30

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

2.80

+8.79

HDV vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и XLU

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-51.98%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.18%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-17.26%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-25.26%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-36.07%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.05%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-10.22%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.25%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и XLU

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.10%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.59%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

11.68%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

14.66%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.34%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

19.27%

-3.54%

Сравнение комиссий HDV и XLU

И HDV, и XLU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и XLU

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.84%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

HDV and XLU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.47% vs 9.20% for XLU. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.47% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV and XLU have the same expense ratio: 0.08% per year.

HDV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.67% for XLU.

HDV is categorized as Dividend, while XLU is Utilities Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор