PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с SPYI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. HDV is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, HDV returned 14.34%/yr vs 15.90%/yr for SPYI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности HDV и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.94%.

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%

SPYI

1 день
1.53%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%3.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.94%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between HDV and SPYI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between HDV and SPYI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и SPYI

Секторы
HDV
SPYI

Потребительский защитный сектор

24.2%
4.5%

Энергетика

21.0%
3.1%

Здравоохранение

17.0%
8.3%

Финансовые услуги

10.8%
11.1%

Технологии

9.7%
39.1%

Коммунальные услуги

8.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.9%

Промышленность

1.3%
7.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.7%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.2%
SPYI
4.5%

Энергетика

HDV
21.0%
SPYI
3.1%

Здравоохранение

HDV
17.0%
SPYI
8.3%

Финансовые услуги

HDV
10.8%
SPYI
11.1%

Технологии

HDV
9.7%
SPYI
39.1%

Коммунальные услуги

HDV
8.9%
SPYI
2.1%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.0%
SPYI
9.9%

Промышленность

HDV
1.3%
SPYI
7.8%

Сырьевые материалы

HDV
1.1%
SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
SPYI
10.7%

Недвижимость

HDV

-

SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

HDV vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.03

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.95

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

14.87

-3.80

HDV vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и SPYI

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-16.47%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.72%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-16.47%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.30%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.81%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.53%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и SPYI

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.28%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.89%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.20%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.19%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.01%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

13.01%

+2.73%

Сравнение комиссий HDV и SPYI

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и SPYI

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SPYI в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.62%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and SPYI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.89%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.90% vs 14.34% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.90% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.56% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор