Сравнение HDV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
HDV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 1.64% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и SEIV
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
HDV
SEIV
Сравнение HDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.34 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.41 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 11.96 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HDV и SEIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и SEIV
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и SEIV
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -18.18% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.82% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.19% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.60% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.58% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и SEIV
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.40% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.50% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 18.25% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.81% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.81% | -1.11% |