Сравнение HDV с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
HDV и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.63% соответственно.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и PEY
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
HDV vs. PEY — Ранг доходности на риск
HDV
PEY
Сравнение HDV c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.26 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.49 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.33 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 0.98 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.26 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.27 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HDV и PEY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и PEY
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и PEY
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -72.81% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.28% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.90% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -41.55% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.71% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -12.97% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.45% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и PEY
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.24% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.86% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 17.84% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.38% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.90% | -3.20% |