PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.28%/yr vs 8.98%/yr for PEY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HDV charges 0.08%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности HDV и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDV имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции PEY немного отстают с 8.98%.

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between HDV and PEY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between HDV and PEY has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и PEY

Секторы
HDV
PEY

Потребительский защитный сектор

24.5%
16.2%

Здравоохранение

23.7%
6.1%

Энергетика

19.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Коммунальные услуги

8.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.6%

Финансовые услуги

4.8%
22.3%

Промышленность

3.6%
17.6%

Сырьевые материалы

0.8%
5.4%

Технологии

0.2%
5.1%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
PEY
16.2%

Здравоохранение

HDV
23.7%
PEY
6.1%

Энергетика

HDV
19.6%
PEY
1.3%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
PEY
8.3%

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
PEY
11.6%

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
PEY
5.6%

Финансовые услуги

HDV
4.8%
PEY
22.3%

Промышленность

HDV
3.6%
PEY
17.6%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
PEY
5.4%

Технологии

HDV
0.2%
PEY
5.1%

Недвижимость

HDV

-

PEY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

HDV vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.63

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.49

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.63

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

7.37

+4.90

HDV vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и PEY

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-72.81%

+35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.88%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-17.90%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.90%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-41.55%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-12.81%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.16%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и PEY

iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеют волатильность 5.12% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.28%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.09%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.28%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

16.44%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.89%

-3.12%

Сравнение комиссий HDV и PEY

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и PEY

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

HDV and PEY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.28% vs 8.98% for PEY. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.28% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.11% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while PEY is Mid Cap Value Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.54% for PEY.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор