Сравнение HDV с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
HDV и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.87% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.21% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 9.37% против 2.00% соответственно.
HDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.37%
MUB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и MUB
HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. MUB — Ранг доходности на риск
HDV
MUB
Сравнение HDV c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.04 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.23 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HDV и MUB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и MUB
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MUB в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.18% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и MUB
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -13.68% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -3.24% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -11.88% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -13.68% | -23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.71% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.24% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.04% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и MUB
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.57% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 2.07% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 4.14% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 4.04% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 4.91% | +10.79% |