Сравнение HDV с LVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).
HDV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HDV и LVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 3.54% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 2.47% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.47%.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
LVDS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и LVDS
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.
Доходность на риск
HDV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
HDV
LVDS
Сравнение HDV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.37 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HDV и LVDS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и LVDS
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности LVDS в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 8.38% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и LVDS
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и LVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -6.64% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.41% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.06% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и LVDS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 10.28% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.28% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 10.28% | +5.42% |