Сравнение HDV с IBIT
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HDV returned 24.30% vs -43.08% for IBIT. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HDV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HDV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам HDV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 12.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between HDV and IBIT is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HDV
IBIT
Сравнение HDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | -0.81 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -1.23 | +14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и IBIT
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -53.30% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -53.30% | +48.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -48.46% | +46.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -18.39% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 35.07% | -33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 4.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.34% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 33.03% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 44.38% | -33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 49.50% | -36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 49.50% | -33.72% |
Сравнение комиссий HDV и IBIT
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и IBIT
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and IBIT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, HDV leads with 24.30% vs -43.08% for IBIT. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 24.30% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for IBIT.
HDV is categorized as Dividend, while IBIT is Cryptocurrency. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.25% for IBIT.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор