Сравнение HDV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HDV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 13.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и IBIT
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HDV
IBIT
Сравнение HDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | -0.44 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.37 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.35 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.75 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.44 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HDV и IBIT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и IBIT
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и IBIT
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -49.36% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -49.36% | +39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -45.80% | +41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -14.18% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 23.27% | -20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 12.95% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 36.76% | -29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 45.40% | -32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 51.21% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 51.21% | -35.51% |