PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.26%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности HDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDV показывает доходность 12.69%, а GCOW немного ниже – 12.18%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.91% соответственно.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between HDV and GCOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between HDV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDV и GCOW

Секторы
HDV
GCOW

Потребительский защитный сектор

24.1%
17.1%

Энергетика

22.3%
24.4%

Здравоохранение

16.5%
14.6%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммунальные услуги

9.2%
4.1%

Технологии

8.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.6%

Промышленность

1.4%
12.4%

Сырьевые материалы

1.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.6%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
GCOW
17.1%

Энергетика

HDV
22.3%
GCOW
24.4%

Здравоохранение

HDV
16.5%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
GCOW

-

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
GCOW
4.1%

Технологии

HDV
8.2%
GCOW
0.9%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
GCOW
4.6%

Промышленность

HDV
1.4%
GCOW
12.4%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
GCOW
14.6%

Недвижимость

HDV

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

HDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.52

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.63

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.71

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

15.05

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HDV и GCOW

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-37.64%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.77%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-12.35%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-21.48%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.64%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.73%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.84%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и GCOW

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.99%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

10.81%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

13.49%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.20%

-0.47%

Сравнение комиссий HDV и GCOW

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и GCOW

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and GCOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.91% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.91% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.91% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор