Сравнение HDV с FDVV
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDV returned 12.00%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HDV charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности HDV и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам HDV и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between HDV and FDVV is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between HDV and FDVV has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HDV и FDVV
Секторы
HDV
FDVV
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
HDV
FDVV
Здравоохранение
HDV
FDVV
Энергетика
HDV
FDVV
-
Потребительский циклический сектор
HDV
FDVV
Коммунальные услуги
HDV
FDVV
Коммуникационные услуги
HDV
FDVV
Финансовые услуги
HDV
FDVV
Промышленность
HDV
FDVV
Технологии
HDV
FDVV
Сырьевые материалы
HDV
FDVV
-
Недвижимость
HDV
-
FDVV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. FDVV — Ранг доходности на риск
HDV
FDVV
Сравнение HDV c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.51 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 10.35 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и FDVV
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -40.25% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -9.30% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -15.90% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -20.18% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.75% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.25% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и FDVV
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.26% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.49% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 10.36% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 14.69% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.91% | -1.13% |
Сравнение комиссий HDV и FDVV
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и FDVV
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and FDVV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (4.12%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs FDVV's -40.25%.
On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 12.00% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.70% for FDVV.
HDV is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.29% for FDVV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор