PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и DIVZ


2026 (YTD)20252024202320222021
HDV
iShares Core High Dividend ETF
10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%18.55%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.


HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core High Dividend ETF

Opal Dividend Income ETF

Сравнение комиссий HDV и DIVZ

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.


Доходность на риск

HDV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.36

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.58

-0.31

HDV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Корреляция

Корреляция между HDV и DIVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и DIVZ

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DIVZ в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDV и DIVZ

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DIVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


HDVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-15.42%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.47%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-15.42%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.60%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.47%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.05%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и DIVZ

iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 2.95% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

6.66%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.06%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

12.59%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

12.61%

+3.09%