PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с DIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.28%/yr vs 4.20%/yr for DIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности HDV и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDV показывает доходность 18.49%, а DIV немного ниже – 18.32%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 9.28% против 4.20% соответственно.

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%

DIV

1 день
2.01%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
12.72%
С начала года
18.32%
1 год
20.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		18.32%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between HDV and DIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.78

The correlation between HDV and DIV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и DIV

Секторы
HDV
DIV

Потребительский защитный сектор

24.5%
11.1%

Здравоохранение

23.7%
3.3%

Энергетика

19.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.1%

Коммунальные услуги

8.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.1%

Финансовые услуги

4.8%
4.1%

Промышленность

3.6%
16.3%

Сырьевые материалы

0.8%
4.3%

Технологии

0.2%

-

Недвижимость

-

21.2%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
DIV
11.1%

Здравоохранение

HDV
23.7%
DIV
3.3%

Энергетика

HDV
19.6%
DIV
18.3%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
DIV
4.1%

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
DIV
11.5%

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
DIV
6.1%

Финансовые услуги

HDV
4.8%
DIV
4.1%

Промышленность

HDV
3.6%
DIV
16.3%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
DIV
4.3%

Технологии

HDV
0.2%
DIV

-

Недвижимость

HDV

-

DIV
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM

Доходность на риск

HDV vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.90

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.75

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.88

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

10.55

+1.71

HDV vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и DIV

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-52.74%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-5.23%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-12.33%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-21.14%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-52.74%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.98%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и DIV

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.90%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.81%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.68%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

13.71%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.99%

-2.22%

Сравнение комиссий HDV и DIV

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и DIV

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DIV в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.50%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and DIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (5.12%) compared to DIV (3.90%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.28% vs 4.20% for DIV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.28% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 3.11% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while DIV is Mid Cap Value Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.45% for DIV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор