PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. HDV is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.26%/yr vs 9.71%/yr for DGRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности HDV и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 31.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDV имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции DGRE немного впереди с 9.71%.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between HDV and DGRE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between HDV and DGRE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и DGRE

Секторы
HDV
DGRE

Потребительский защитный сектор

24.1%
2.3%

Энергетика

22.3%
1.1%

Здравоохранение

16.5%
2.6%

Финансовые услуги

11.1%
11.8%

Коммунальные услуги

9.2%
0.9%

Технологии

8.2%
38.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.7%

Промышленность

1.4%
7.8%

Сырьевые материалы

1.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.8%

Недвижимость

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
DGRE
2.3%

Энергетика

HDV
22.3%
DGRE
1.1%

Здравоохранение

HDV
16.5%
DGRE
2.6%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
DGRE
11.8%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
DGRE
0.9%

Технологии

HDV
8.2%
DGRE
38.6%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
DGRE
2.7%

Промышленность

HDV
1.4%
DGRE
7.8%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
DGRE
4.4%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
DGRE
0.8%

Недвижимость

HDV

-

DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

HDV vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.91

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.72

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.26

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

17.40

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.91

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HDV и DGRE

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-36.95%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-13.68%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-20.65%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-34.82%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-36.95%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.94%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-12.00%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.34%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и DGRE

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.19%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.88%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

17.97%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

20.08%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

18.11%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

19.64%

-3.91%

Сравнение комиссий HDV и DGRE

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и DGRE

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and DGRE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.88%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.71% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.71% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.18% for DGRE.

HDV is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор