Сравнение HDV с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
HDV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.00% соответственно.
HDV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.52%
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и CDC
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
HDV vs. CDC — Ранг доходности на риск
HDV
CDC
Сравнение HDV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.23 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.90 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.50 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDV и CDC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и CDC
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.92% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и CDC
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -21.37% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.27% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -21.37% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -21.37% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.07% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.14% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и CDC
iShares Core High Dividend ETF (HDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 2.94% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.97% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.03% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 13.63% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.56% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 13.22% | +2.48% |