PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HDUS tracks the Hartford Disciplined US Equity Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 21.13%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDUS показывает доходность 10.84%, а SPTM немного выше – 11.10%.

HDUS

1 день
-0.74%
1 месяц
4.44%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.49%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		10.84%17.17%23.57%21.17%-2.14%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-2.53%

Correlation

The correlation between HDUS and SPTM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between HDUS and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и SPTM

Секторы
HDUS
SPTM

Технологии

35.1%
34.0%

Финансовые услуги

12.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Промышленность

7.0%
9.4%

Здравоохранение

6.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Недвижимость

5.0%
2.3%

Энергетика

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
2.0%

Технологии

HDUS
35.1%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

HDUS
12.2%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.4%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
SPTM
10.3%

Промышленность

HDUS
7.0%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

HDUS
6.5%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.6%
SPTM
4.8%

Недвижимость

HDUS
5.0%
SPTM
2.3%

Энергетика

HDUS
3.2%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

HDUS
2.3%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

HDUS
1.3%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с FMAYHDUS с VTIHDUS с PRXVHDUS с UJUNHDUS с VMAXHDUS с DBE
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

HDUS vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDUSSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.36

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.23

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.22

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

15.01

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDUS vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDUSSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.46

+0.96

Просадки

Сравнение просадок HDUS и SPTM

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-54.80%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-8.68%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.87%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.67%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.05%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и SPTM

Текущая волатильность для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) составляет 2.48%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что HDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.88%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.92%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.88%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.87%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

18.03%

-3.88%

Сравнение комиссий HDUS и SPTM

HDUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и SPTM

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.32%1.45%1.58%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HDUS and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to HDUS (2.48%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 21.90% vs 21.13% for HDUS. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HDUS has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 21.90% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for HDUS.

HDUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.04% for SPTM.

HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.03% for SPTM.

HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор