PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с VMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. HDUS is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, HDUS returned 26.49% vs 27.28% for VMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 12.22%.

HDUS

1 день
-0.74%
1 месяц
4.44%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.49%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		10.84%17.17%23.57%4.76%
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between HDUS and VMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between HDUS and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и VMAX

Секторы
HDUS
VMAX

Технологии

35.1%
10.8%

Финансовые услуги

12.2%
33.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.7%

Промышленность

7.0%
5.6%

Здравоохранение

6.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.9%

Недвижимость

5.0%
4.3%

Энергетика

3.2%
12.3%

Коммунальные услуги

2.3%
5.7%

Сырьевые материалы

1.3%
2.8%

Технологии

HDUS
35.1%
VMAX
10.8%

Финансовые услуги

HDUS
12.2%
VMAX
33.3%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.4%
VMAX
6.7%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
VMAX
3.7%

Промышленность

HDUS
7.0%
VMAX
5.6%

Здравоохранение

HDUS
6.5%
VMAX
11.0%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.6%
VMAX
3.9%

Недвижимость

HDUS
5.0%
VMAX
4.3%

Энергетика

HDUS
3.2%
VMAX
12.3%

Коммунальные услуги

HDUS
2.3%
VMAX
5.7%

Сырьевые материалы

HDUS
1.3%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с FMAYHDUS с VTIHDUS с SPTMHDUS с PRXVHDUS с UJUNHDUS с DBE
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

HDUS vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDUSVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.25

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.07

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.56

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

19.55

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDUS vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDUSVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HDUS и VMAX

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-19.05%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-4.93%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.50%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.57%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.40%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и VMAX

Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 2.48% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.71%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.22%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.45%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

15.45%

-1.30%

Сравнение комиссий HDUS и VMAX

HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и VMAX

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VMAX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.32%1.45%1.58%1.36%0.33%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDUS and VMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.55%) compared to HDUS (2.48%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.28% vs 26.49% for HDUS. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.28% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.32% for HDUS.

HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.29% for VMAX.

HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор