PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. HDUS is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, HDUS returned 20.62% vs 27.96% for VMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDUS показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

HDUS

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.62%
3 года*
19.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		7.54%17.17%23.57%4.24%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between HDUS and VMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between HDUS and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и VMAX

Секторы
HDUS
VMAX

Технологии

36.4%
13.3%

Финансовые услуги

11.9%
32.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.7%

Промышленность

7.1%
5.5%

Здравоохранение

6.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Недвижимость

4.9%
4.4%

Энергетика

3.0%
11.0%

Коммунальные услуги

2.1%
5.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Технологии

HDUS
36.4%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

HDUS
11.9%
VMAX
32.4%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.3%
VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
VMAX
3.7%

Промышленность

HDUS
7.1%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

HDUS
6.4%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.4%
VMAX
3.7%

Недвижимость

HDUS
4.9%
VMAX
4.4%

Энергетика

HDUS
3.0%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

HDUS
2.1%
VMAX
5.3%

Сырьевые материалы

HDUS
1.4%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с FMAYHDUS с RSSYHDUS с VTIHDUS с PRXVHDUS с BDGSHDUS с HTRBHDUS с ROUS
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

HDUS vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDUSVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.29

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.13

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.70

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

19.99

-7.71

HDUS vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDUS и VMAX

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-19.05%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-4.93%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.73%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.52%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.40%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и VMAX

Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.17%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.83%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.31%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

15.40%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

15.40%

-1.24%

Сравнение комиссий HDUS и VMAX

HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и VMAX

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.36%1.45%1.58%1.36%0.33%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDUS and VMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDUS has higher volatility (3.78%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 20.62% for HDUS. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.36% for HDUS.

HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор