PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с ROUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 19.47%/yr vs 19.91%/yr for ROUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDUS показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 15.46%.

HDUS

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.62%
3 года*
19.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.46%
6 месяцев
13.68%
1 год
26.57%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		7.54%17.17%23.57%21.17%-1.39%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.46%15.21%17.61%15.05%-0.72%

Correlation

The correlation between HDUS and ROUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between HDUS and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и ROUS

Секторы
HDUS
ROUS

Технологии

36.4%
37.3%

Финансовые услуги

11.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Промышленность

7.1%
9.8%

Здравоохранение

6.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.5%

Недвижимость

4.9%
2.0%

Энергетика

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.4%
2.1%

Технологии

HDUS
36.4%
ROUS
37.3%

Финансовые услуги

HDUS
11.9%
ROUS
9.9%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.3%
ROUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
ROUS
9.1%

Промышленность

HDUS
7.1%
ROUS
9.8%

Здравоохранение

HDUS
6.4%
ROUS
10.3%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.4%
ROUS
5.5%

Недвижимость

HDUS
4.9%
ROUS
2.0%

Энергетика

HDUS
3.0%
ROUS
2.6%

Коммунальные услуги

HDUS
2.1%
ROUS
3.5%

Сырьевые материалы

HDUS
1.4%
ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с FMAYHDUS с RSSYHDUS с VTIHDUS с PRXVHDUS с BDGSHDUS с HTRBHDUS с SPTM
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

HDUS vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDUSROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.29

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.22

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.47

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

17.98

-5.70

HDUS vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDUS и ROUS

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-35.51%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-5.97%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-15.81%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.80%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.22%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.48%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и ROUS

Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеют волатильность 3.78% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.85%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.94%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.66%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.43%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.98%

-2.82%

Сравнение комиссий HDUS и ROUS

И HDUS, и ROUS имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и ROUS

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ROUS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.36%1.45%1.58%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.33%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

HDUS and ROUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.85%) compared to HDUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs ROUS's -35.51%.

On 3-year performance, ROUS leads with 19.91% vs 19.47% for HDUS. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROUS has performed better with a 19.91% return vs 19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS and ROUS have the same expense ratio: 0.19% per year.

HDUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.33% for ROUS.

HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор