PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. HDUS is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 21.13%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

HDUS

1 день
-0.74%
1 месяц
4.44%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.49%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		10.84%17.17%23.57%21.17%-2.14%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%-2.47%

Correlation

The correlation between HDUS and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.09

The correlation between HDUS and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDUS и COMT

Секторы
HDUS
COMT

Технологии

35.1%

-

Финансовые услуги

12.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Промышленность

7.0%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Недвижимость

5.0%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

HDUS
35.1%
COMT

-

Финансовые услуги

HDUS
12.2%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.4%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
COMT

-

Промышленность

HDUS
7.0%
COMT

-

Здравоохранение

HDUS
6.5%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.6%
COMT

-

Недвижимость

HDUS
5.0%
COMT

-

Энергетика

HDUS
3.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

HDUS
2.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

HDUS
1.3%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с FMAYHDUS с VTIHDUS с SPTMHDUS с PRXVHDUS с UJUNHDUS с VMAX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

HDUS vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDUSCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.24

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.88

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.95

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

14.11

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDUS vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDUSCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.20

+1.22

Просадки

Сравнение просадок HDUS и COMT

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-51.89%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-8.02%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-13.31%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.82%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-24.07%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.38%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и COMT

Текущая волатильность для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) составляет 2.48%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что HDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

7.37%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

18.80%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

21.29%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

21.06%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

18.89%

-4.74%

Сравнение комиссий HDUS и COMT

HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и COMT

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.32%1.45%1.58%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDUS and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to HDUS (2.48%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, HDUS leads with 21.13% vs 16.86% for COMT. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HDUS has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDUS has performed better with a 21.13% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.32% for HDUS.

HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.48% for COMT.

HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор