Сравнение HDSVX с SHDPX
HDSVX (Hodges Small Intrinsic Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HDSVX charges 1.29%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDSVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.15%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 1.72% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between HDSVX and SHDPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HDSVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и SHDPX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | 0.00% | -58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | 0.00% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 0.58% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 0.58% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 0.58% | +24.80% |
Сравнение комиссий HDSVX и SHDPX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и SHDPX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 0.90% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDSVX and SHDPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор