Сравнение HDSVX с SHDPX
HDSVX (Hodges Small Intrinsic Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDSVX charges 1.29%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDSVX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.73%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | -0.45% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between HDSVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HDSVX
SHDPX
Сравнение HDSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 9.50 | -9.11 |
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и SHDPX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | 0.00% | -58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | 0.00% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 0.92% | +19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 0.92% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 0.92% | +24.45% |
Сравнение комиссий HDSVX и SHDPX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и SHDPX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 0.91% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDSVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор