PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDSVX с RYPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDSVX с RYPNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HDSVX (Hodges Small Intrinsic Value Fund) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDSVX returned 11.15%/yr vs 15.37%/yr for RYPNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HDSVX charges 1.29%/yr vs 1.21%/yr for RYPNX.

Доходность

Сравнение доходности HDSVX и RYPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDSVX показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у RYPNX с доходностью 29.82%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям RYPNX по среднегодовой доходности: 11.15% против 15.37% соответственно.

HDSVX

1 день
0.72%
1 месяц
1.95%
С начала года
21.84%
6 месяцев
19.07%
1 год
35.78%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.15%

RYPNX

1 день
0.19%
1 месяц
2.03%
С начала года
29.82%
6 месяцев
27.10%
1 год
51.91%
3 года*
21.03%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDSVX и RYPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		21.84%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		29.82%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%

Correlation

The correlation between HDSVX and RYPNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2013 г.

0.93

The correlation between HDSVX and RYPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Royce Opportunity Fund

Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPSXHDSVX с HDPBXHDSVX с NSDVXHDSVX с HDPMXHDSVX с PVCMXHDSVX с BRSIXHDSVX с HWSIX
Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с SQLVRYPNX с RYDVXRYPNX с RYVPXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNX

Доходность на риск

HDSVX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDSVX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDSVXRYPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.32

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.11

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.25

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

16.10

-8.05

HDSVX vs. RYPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDSVX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPNX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSVX и RYPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDSVX и RYPNX

Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и RYPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDSVXRYPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-69.31%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.01%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-30.23%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-30.77%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

-50.61%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.48%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-10.65%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.16%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HDSVX и RYPNX

Текущая волатильность для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) составляет 6.19%, в то время как у Royce Opportunity Fund (RYPNX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDSVXRYPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.28%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

15.51%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

22.03%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

24.34%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

25.35%

+0.03%

Сравнение комиссий HDSVX и RYPNX

HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RYPNX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSVX и RYPNX

Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RYPNX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		0.90%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.42%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%

Часто задаваемые вопросы

HDSVX and RYPNX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPNX has higher volatility (7.28%) compared to HDSVX (6.19%). In terms of maximum drawdown, HDSVX dropped -58.65% vs RYPNX's -69.31%.

RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDSVX и RYPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор