PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPSX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDPSX с RIVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDPSX (Hodges Small Cap Fund) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HDPSX returned 15.71%/yr vs 12.15%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HDPSX charges 1.36%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.

Доходность

Сравнение доходности HDPSX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDPSX показывает доходность 30.62%, а RIVSX немного выше – 31.64%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.15% соответственно.

HDPSX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.69%
С начала года
30.62%
6 месяцев
26.43%
1 год
50.89%
3 года*
34.09%
5 лет*
16.76%
10 лет*
15.71%

RIVSX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.77%
С начала года
31.64%
6 месяцев
31.28%
1 год
53.01%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDPSX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		30.62%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		31.64%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Correlation

The correlation between HDPSX and RIVSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between HDPSX and RIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с HDSVXHDPSX с HDPMXHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с WESCX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SIVIXRIVSX с RYRRXRIVSX с GSCYXRIVSX с RCKSXRIVSX с SSLCXRIVSX с PSSMX

Доходность на риск

HDPSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPSXRIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.92

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

5.90

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

20.86

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPSX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPSX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPSX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPSXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HDPSX и RIVSX

Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и RIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDPSXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-60.61%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.11%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-24.52%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-25.75%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-41.45%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.89%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-10.49%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.57%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPSX и RIVSX

Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDPSXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.47%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.38%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

18.71%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

20.26%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

21.92%

+5.58%

Сравнение комиссий HDPSX и RIVSX

HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPSX и RIVSX

Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности RIVSX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.85%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

HDPSX and RIVSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPSX has higher volatility (6.42%) compared to RIVSX (5.47%). In terms of maximum drawdown, HDPSX dropped -65.86% vs RIVSX's -60.61%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDPSX и RIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор