Сравнение HDPSX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.92% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и RIVSX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
HDPSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
HDPSX
RIVSX
Сравнение HDPSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.87 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.24 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 8.50 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и RIVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и RIVSX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и RIVSX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -60.61% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -12.41% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -25.75% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -41.45% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.56% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -10.57% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.27% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и RIVSX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.25% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 13.82% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 22.52% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.37% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.88% | +5.56% |