Сравнение HDPSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.90% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и FSSNX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
HDPSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
HDPSX
FSSNX
Сравнение HDPSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.82 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.80 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и FSSNX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и FSSNX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -41.72% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -13.89% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -31.87% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -41.72% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.94% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -8.37% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.71% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и FSSNX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.52% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 14.52% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 23.30% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 22.61% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.41% | +4.03% |