Сравнение HDPMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Tarkio Fund (TARKX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции HDPMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.42% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и TARKX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
HDPMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
HDPMX
TARKX
Сравнение HDPMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.13 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.82 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 9.30 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.04 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и TARKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и TARKX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и TARKX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -95.09% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -17.33% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -95.09% | +58.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -95.09% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -91.33% | +81.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -17.02% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.25% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и TARKX
Текущая волатильность для Hodges Fund (HDPMX) составляет 9.77%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 11.90% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 21.91% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 32.25% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 600.49% | -570.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 424.90% | -394.56% |