Сравнение HDPMX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 6.03% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и GWSAX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
HDPMX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
HDPMX
GWSAX
Сравнение HDPMX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.56 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.33 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 1.09 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и GWSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и GWSAX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и GWSAX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -55.75% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -13.17% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -18.91% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -50.67% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -3.37% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.31% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.94% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и GWSAX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 3.03% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 7.12% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 16.07% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 15.43% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 20.06% | +10.28% |