PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с GABVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-0.54%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		3.39%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 12.65% против 7.37% соответственно.

HDPMX

1 день
0.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.81%
1 год
28.47%
3 года*
24.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.65%

GABVX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.78%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.89%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий HDPMX и GABVX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.67

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.34

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.31

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

10.37

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.67

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между HDPMX и GABVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и GABVX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности GABVX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.55%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.65%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и GABVX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-63.09%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.10%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-26.99%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-39.69%

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-5.03%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-8.53%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.66%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и GABVX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.90%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

9.79%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

16.13%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

16.24%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

17.54%

+12.79%