Сравнение HDPBX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -5.30% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 17.47% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
HDPBX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 15.74%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и TANDX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
HDPBX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
HDPBX
TANDX
Сравнение HDPBX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.82 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -1.08 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.69 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -2.00 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.82 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.00 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.01 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и TANDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и TANDX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.21% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и TANDX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -95.17% | +60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.14% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -95.17% | +73.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -95.10% | +85.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -18.93% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.50% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и TANDX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.19% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 7.33% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.04% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 1,010.25% | -991.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 852.44% | -833.20% |