PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 15.74% против 10.38% соответственно.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с YFSIXHDPBX с HDSVX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX

Сравнение комиссий HDPBX и RCKSX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RCKSX в 1.25%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund

Доходность на риск

HDPBX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.40

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.06

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.09

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

10.93

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Корреляция

Корреляция между HDPBX и RCKSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и RCKSX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и RCKSX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-57.88%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.29%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-23.50%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.10%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-1.74%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-9.58%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.16%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и RCKSX

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.72%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

8.88%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

16.40%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

15.78%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.59%

+1.65%