PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.74% против 10.68% соответственно.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с HDSVXHDPBX с YFSIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий HDPBX и MUHLX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

HDPBX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.37

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.57

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между HDPBX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и MUHLX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и MUHLX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-62.05%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.23%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-18.63%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-40.85%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.65%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-10.81%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.83%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и MUHLX

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.90% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.01%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.06%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

16.85%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

14.77%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.04%

+2.20%