PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDPBX с AFNIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HDPBX (Hodges Blue Chip Equity Income Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HDPBX charges 1.30%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDPBX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.11%
1 год
23.79%
3 года*
30.11%
5 лет*
18.76%
10 лет*
17.43%

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDPBX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		7.41%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Correlation

The correlation between HDPBX and AFNIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.83

Over the past year, the correlation between HDPBX and AFNIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с HDSVXHDPBX с HDPSXHDPBX с SPYHDPBX с FSKAX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с GSPAXAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFX

Доходность на риск

HDPBX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDPBXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

—

—

HDPBX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и AFNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDPBXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и AFNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDPBXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

—

—

Сравнение комиссий HDPBX и AFNIX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и AFNIX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		4.60%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%

Часто задаваемые вопросы

HDPBX and AFNIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDPBX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор