Сравнение HDMV с IQDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG).
HDMV и IQDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и IQDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и IQDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | -1.16% | 24.19% | -3.38% | 20.76% | -19.97% | 12.28% | 16.58% | 30.03% | -16.81% | 30.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью -1.16%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
IQDG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и IQDG
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IQDG в 0.42%.
Доходность на риск
HDMV vs. IQDG — Ранг доходности на риск
HDMV
IQDG
Сравнение HDMV c IQDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | IQDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.42 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.41 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 5.08 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и IQDG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и IQDG
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IQDG в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.24% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и IQDG
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IQDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -34.97% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -12.35% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -34.97% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.74% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.57% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.44% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и IQDG
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.61% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.72% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 18.19% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.58% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.43% | -4.20% |